システムトレードの反応で相場を観る
多くのシステムトレードを運用していると、 システムトレードは、特性によってカテゴリー化することが出来ます。
これらのシステムトレードのカテゴリーを、独自の判断基準で大きく2種類に分類する場合、以下のように分類することが可能です。（もちろん、様々な基準でカテゴリー化は可能で、このパターンが全てではありませんが・・・）
１、現在の相場の値動きの流れをそのまま分析するケース
２、外部の指標やデータから、現在の相場を分析するケース
に分けることが出来ます。
１、の代表的なものには、トレンドフォロー系・ブレイクアウト系・移動平均線系・モメンタム系・・・
等があげられます。
２、には、他の相場や指標、あるいはデータとの相関関係・逆相関関係といったものから分析してシステムトレードとして優位性を見出していくパターンです。
面白い判断方法として、これら2つのシステムトレード・カテゴリーによって、現在の相場がどのような状態にあるのかを読み解くことが出来ます。
例えば、現在のように乱高下の多い、マーケット自体がネガティブな反応を見せているときというのは、１、のカテゴリーのシステムトレードは、全体としてパフォーマンスが低下する傾向にあります。
特に、テクニカル分析によるシステムトレードの多くに、いわゆる「ダマシ」とよばれる現象が顕著に現れてきます。
それに比べ、２、外部の指標やデータから、現在の相場を分析するシステムトレードは、比較的安定したパフォーマンスを上げることが出来る場合が多く、特に相場に乱高下が発生しやすい状態で、且つ、素直な1方向のトレンドが出にくい相場環境になってきているという予測が立ちます。
直近の数ヶ月は比較的上記のような傾向があり、乱高下しながら、相場の2番底をトライする動きを予測することが容易にできました。
あなたも、ファンダメンタルズ的な判断するのではなく、システムトレードの運用状況を参考に（特にシステムトレードのパターンをカテゴリー化して）相場の動向の大まかな判断基準にされるのも面白いのではないでしょうか。
２、外部の指標やデータから、現在の相場を分析するシステムトレード
の代表的なシステムとして、相場の心理ゾーンを内部ロジックにもつ、ゾーン・システムトレード【Zone System】は、【株価指数先物の全部の対象銘柄において30日以上にわたり、無敗記録】を続けました。
そのデータはコチラに掲載してあります。
ご参考までに。
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